규제·리스크
바젤III·IFRS9·책무구조도처럼 시행일이 정해진 규제를, 리스크 부서가 그날 무엇을 손에 들고 있어야 하는지까지 내려서 씁니다.
부실채권 ‘8년 만에 최대’ 18.9조를 2018년 여신으로 나누면 1.04%다 – 정말 움직인 숫자는 충당금적립률 188→143%
금감원 6월말 국내은행 부실채권 18.9조원은 잔액으로는 2018년 이후 최대지만, 총여신이 그사이 1.65배 커져 비율 0.63%는 2016년 이후 39개 분기의 중간값 근처다. 2년 새 45%p 빠진 대손충당금적립률(188.0→142.9%) 하락분의 98%는 충당금이 아니라 분모(부실채권 증가)에서 왔고, 지방은행 5곳과 아이엠은행은 적립률 100% 아래에 있다.
규제·리스크국고 30년만 70bp 올랐다 – 초장기 커브가 미국과 반대로 간 3개월
지난 3개월 국고채는 만기가 길수록 더 올랐다. 30년물 +70bp, 10년물 +33bp, 3년물 +17bp. 같은 기간 미국은 정반대였다. ECOS·FRED 시계열을 직접 집계해 한국 초장기 커브의 역주행을 확인하고, ALM 데스크가 점검할 네 가지를 정리했다.
규제·리스크연이틀 서킷브레이커 – 제도가 멈춘 20분, 리스크 데스크는 무엇을 보나
코스피 이틀 연속 서킷브레이커. 1·2·3단계 발동 요건과 사이드카의 차이, 그리고 매매가 멈춘 20분 동안 리스크 데스크가 실제로 점검해야 할 6가지를 체크리스트로 정리했다.
규제·리스크관찰대상국 그다음 질문 – 한미 금리차 88bp와 환헤지 비용의 구조
한은 기준금리 2.75%, 미 실효 연방기금금리 3.63%. 88bp 역전이 스왑포인트와 환헤지 비용으로 손익에 도착하는 경로를 짚는다. 환율 관찰대상국 재지정 분석 후속편.
규제·리스크책무구조도, 제출 전에 점검할 것들 – 2026년 7월 확대 적용 실무 체크리스트
책무구조도 의무가 중소형 증권사·보험사까지 확대됐다. 책무 배분의 누락·중복, 점검 루틴의 실재성, 대표이사 총괄 관리의무까지 – 제재를 가르는 것은 문서가 아니라 이행의 기록이다.
규제·리스크단일종목 레버리지 ETF 논쟁, 증권사가 먼저 볼 것은 PTRM이다
도입 부정 평가 63.7%, 보완책 불충분 59.2%. 규제가 어떻게 확정되든 그것을 집행하는 곳은 증권사의 주문 시스템이다. 변동성 국면에 시험대에 오르는 Pre-Trade Risk Management 점검 포인트.